ما هى اختبارات الضغوط التي يتم إجرائها على النظام المالي ؟ (أهميتها وأهدافها )

تُعد اختبارات الضغوط أحد الأدوات التحليلية الرئيسية للسياسة الاحترازية الكلية ، ويرصد موقع متناهي في التقرير التالي أبزر المعلومات حول اختبارات الضغوط وأهميتها وهدفها.

– تستخدم اختبارات الضغوط لتقييم مدى قدرة النظام المالي المصري على الصمود أمام الصدمات المحتملة، سواء كانت ناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية.

-وذلك من خلال محاكاة سيناريوهات افتراضية تعكس ظروفا معاكسة للتطورات الاقتصادية والمالية والبيئية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

-وتهدف هذه الإختبارات إلى رصد نقاط الضعف في النظام المالي، وتقدير حجم الخسائر المحتملة للمؤسسات المالية حال تحقق المخاطر النظامية المحددة.

-وتزداد أهمية هذه الإختبارات في ضوء البيئة الاقتصادية والمالية العالمية التي تتسم بإرتفاع مستويات عدم اليقين.

-تمثل أداة تمكن الجهات الرقابية، المتمثلة في كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، من تقييم مدى كفاية مستويات رأس المال والسيولة لدى المؤسسات المالية.

-ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات المخاطر النظامية المحتملة، بما يعزز من صلابة النظام المالي، ويضمن استمراره في أداء دوره في الوساطة المالية وتمويل الاقتصاد المحلي.

-ويقوم كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير منهجيات اختبارات الضغوط بصورة مستمرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز الاستقرار المالي في مصر.

وهناك أنواع مختلفة من الاختبارات من أبرزها :

اختبارات الضغوط الكلية 

تقيس تأثير مجموعة من الصدمات أو المتغيرات مجتمع التي قد تؤدي إللى تكون مخاطر نظامية على مؤشرات الملاءةالمالية والسيولة، وذلك في إطار سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وكذلك سيناريو للمخاطر المناخية.

اختبارات الحساسية

تقيس تأثير صدمة أو متغير واحد مع افتراض ثبات المتغيرات الأخرى ، وذلك بهدف تحديد الصدمات ذات المخاطر المرتفعة والأكثر تأثيراً علىً على الملاءة المالية وسيولة القطاع، مثل مخاطر التركز في المطالبات على الجهات السيادية، ومخاطر التركز في محفظة ائتمان الشركات، ومخاطر الأمن السيبراني، والمخاطر غير المباشرة لسعر الصرف.

اختبارات الضغوط العكسية

تحدد الحد الأقصى لبعض الصدمات المؤثرة على الملاءة المالية والتي يترتب عليها تجاوز النسبة الرقابية لمعيار كفاية رأس المال، وكذلك تحديد نسب الخصم القصوى لبعض الأصول السائلة والتي يترتب عليها انخفاض متوسط نسب السيولة بالعملات المحلية والأجنبية عن الحدود الرقابية.

المصدر : موقع متناهي